私募排排网专访青岛以太投资管理有限公司总经理丁坚
私募排排网：您和上海以太共同管理的的“青岛以太量化基金2号”，取得4月份复合策略第1名，该产品自去年8月份成立以来，截止2015年5月22日，累计净值已达5.5040，取得优秀业绩的原因?
丁坚：以太量化基金2号是一款量化投资策略产品，主要进行股指期货和现货投资。通过量化的手段，基金可以达到三倍的杠杆，所以能远远超越大盘，取得优秀的成绩。它是一个完全的量化基金，完全遵循量化模型信号进行投资操作。
私募排排网：简单介绍下您个人的投资经历?
丁坚：我个人大约有20年的投资经验，以太投资成立也有10年左右的历史，我一直在以太投资担任总经理的职位，我本科是学医毕业的。
私募排排网：公司目前的团队成员构成?
丁坚：我们青岛和上海公司员工大约有二十多人，研究交易团队都毕业于国内高等院校，还有部分是海归。
私募排排网：贵公司的投资理念和投资策略是怎么样的?
丁坚：以太公司的投资理念是追求可控风险下的收益，任何投资的风险都是可以量化和控制的。我们的投资策略是寻找一些低风险的可以量化的投资标的，我们期望的无风险收益是年化10%，在此基础上追求风险收益。通过多策略、多模型，争取夏普比率超过2。
私募排排网：资金配比如何?
丁坚：通过量化模型的优化算法，将资金动态合理分布于股票和期货，达到一个最优组合。
私募排排网：换手率?
丁坚：换手率极低，因为我们是做趋势模型。
私募排排网：贵公司的风控体系如何?
丁坚：风控本身就是模型的重要的不可或缺的组成部分。只要完全按照模型的信号来执行投资，不人为干预，完全程序化交易，自然也就能够控制投资风险。对于像断网等这类执行操作风险我们也做了异地备份。
私募排排网：你们预期你们团队能管理的规模上限?
丁坚：以太量化基金2号是指数类投资，不涉及单只股票，所以我觉得这款基金的可投资规模可以达到100亿元以上。
私募排排网：对未来行情是怎样判断的?原因?
丁坚：我们不对行情做研判，完全根据模型的指示来进行操作。
私募排排网：公司未来的发展规划?
丁坚：除了CTA类基金外，我们管理的基金大部分都是量化对冲策略基金，象我们的1号、4号、6号一直到16号都是这类基金产品。我们希望争取成为一个年复利能达到15%到20%的稳健收益目标的私募基金管理公司。
私募排排网：程序化交易在国外已经比较普及，近几年在国内也逐步受到关注，请问您怎么看程序化交易?
丁坚：程序化只是交易手段。重要的是量化策略。量化投资在国内越来越受到重视，我也是中国Q-club的理事。量化交易克服了人的贪念，能够不受人为干扰，取得稳定收益。
私募排排网：您的程序化交易，交易周期主要以哪个为主或哪几个为主?平均一笔单子持仓时间多长?主要利润是日内短线贡献的还是隔夜波段贡献的?
丁坚：以太2号主要是一个趋势模型，多策略，多周期，辅以资金管理的趋势模型，每年可能只有几次加高杠杆投资机会，平时的杠杆也是不高的。
私募排排网：就您看来，符合哪些标准的程序化策略，可以被称为优秀的策略?
丁坚：量化的关键在于策略的执行，执行力是取得良好收益的关键。模型再好，没有执行，也是不会成功的。只有能被坚持的策略才是优秀的策略。
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