天风证券第四届私募实盘大赛号角已吹响，本次大赛，主办方投入了更加丰富的投融资支持，更加全面的系统和业务服务，更加强大的媒体宣传取证和资金支持。借此机会，主办方希望搭建起高效的私募基金的交流平台，助力私募管理人的发展。为促进优质私募基金与资方之间的沟通交流，继11月5日在深圳举办了量化私募专场投资交流会后，12月10日，天风证券又与大家相约在美丽的杭州，此次论坛由天风证券主办、私募排排网承办、玉皇山南基金小镇协办、宁本咨询特别支持，现场人气爆满，气氛热烈。
天风证券机构业务管理部总经理魏颖，天风期货财富管理部业务总监方蓓蕾，天风资管组合投资部韩日华，活动的特别支持方宁本咨询李伟峰等领导出席论坛。还有来自光大信托、汇鸿汇升、天泽汇、珠池资产、麦策理财、盛达资管等资金方代表到场。盈迈资产、润洲投资、量胜资产、龙隐投资等多家在量化战场崭露头角的量化私募上台进行公开路演，介绍了他们各自在量化领域独特的探索之道。
盈迈资产的代表介绍，他们目前已形成股票指数增强量化策略、阿尔法对冲策略，商品量化对冲CTA策略三条产品主线。其中，盈迈中证500指数增强量化投资基金由沪深交易所发行、上市的股票，通过实时跟踪中证500指数的行业及风格暴露复制指数组合，利用基本面及量价多因子调整组合内个股配置，同时赚取个股Alpha和市场Beta收益，稳定战胜市场。
润州投资的代表介绍，公司成立于2014年，他们以专业的投研团队、完备的投研体系、稳健的收益风控、广泛的信息交流为特色。具体来看，核心成员均毕业于国内外顶尖学府，获得硕士及以上学位，平均研究、投资经验近八年，过往业绩表现优异，自有资金、员工与客户同步投资。投资范围涵盖期货、股票、债券等大类资产，产业基本面锚定价值基准。长期进行期货投资，杠杆交易，形成风控先行，对冲交易为主的交易模式。公司与国内各大期货、现货公司保持密切关系，长期为客户取得稳定良好收益，公司与产业、期货公司和投资人均建立了广泛和优异的关系。
量胜资产的代表介绍，量胜资产是一家依靠实战经验和计算机科学相结合的高频量化投资基金公司，公司核心团队自2009年起致力于ETF套利、量化对冲和日内T+0的研究、创新与实践。公司创始人经历多轮牛熊周期，久经考验，具备丰富的绝对收益以及多年管理大资金的经验！公司以日内T+0高频多策略的综合投资策略，来让投资者在瞬息万变的金融市场，始终稳健获利。公司成立至今，累计管理规模愈近40亿，立志成为顶尖的量化对冲基金公司。
据淡竹资产介绍，他们的量化CTA产品有完备的组合风控，以账户净值管理来说本金设置了，严控风险，净值0.9设置警戒线，净值1.2以下严控杠杆2倍以下，精选策略组合打下安全垫。净值1.2以上适当加大仓位，适当放开资金回撤10%以上。另外，他们坚持多品种、多策略组合，每个策略独立风控。监测每个策略的有效性和适用性并进行归因分析，分析策略的可持续性，阶段性进行一定的策略调整。
龙隐投资详细介绍了他们的“全天候”策略体系，该体系是由以大数据技术为基础的“稳健投资模型”、“行业优选组合模型”、“多策略套利模型”三大模型组成，能够覆盖“上涨”、“下跌”、“震荡”等多个市场特征，以取得稳健高收益的效果为目标。
元苔投资代表向在座资方和同业朋友介绍，元苔投资具备多年策略开发及交易经验，致力于研究股票、商品期货、股指期货等市场的量化策略。擅长量化选股、各类套利、宏观对冲等多种投资策略，凭借强大的数据挖掘、统计分析和策略开发能力，致力于实现不依赖于市场环境的绝对收益，致力于以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。他们信守价值投资的理念，采用科学严肃的量化分析方法。
来自杭州的点将台投资认为，价值+成长=财富+共赢，投资是简单的，寻找一家有安全边际的同时具有伟大护城河的公司买入长期持有，享受企业成长带来的价值回报。中国市场巨大，一旦企业形成品牌优势，即所谓的护城河，市场的空间扩展度更高、成长性更强，现阶段估值普遍偏高。但是随着注册制全面推进，股票的稀缺性下降，估值逐渐向成熟的市场靠拢。简单的投资大多数来源于生活，如白酒、家电等。但投资又是难的，为何难？宏观的理解、行业的判断、企业的估值评价、股价波动的承受力、是否有强大的抗压和抗风险能力、良好的心性...
杭州睿银投资代表介绍了他们的四个特色：第一、跨资产/多策略 从宏观基本面出发，自上而下聚，焦股票、债券、期货及期权等标的；第二、投资目标更具针对性能为客户度身定做投资服务产品，能满足客户特殊的投资要求；第三、组织结构简单经营机制灵活，日常管理和投资决策自由度高；第四、专业的投研团队各基金经理及风控总监具有资深从业经历。
复胜投资的代表介绍，他们成立于2015年12月，专注于通过自下而上的方法精选个股，以“业绩驱动为基础、关注底层商业壁垒”的投资理念进行A股、港股及美股投资。公司目前管理规模20亿左右，基金经理4名、研究员6名。核心投研团队来自大型公募基金公司，具有丰富的投资管理经验。现场，复胜投资的代表分享了他们过往成功把握大牛股“英科医疗”、“人福医药”的案例和底层逻辑，引起了现场参会者的共鸣。
随后，前海国元基金的代表上台，介绍了他们的投资之道。他们聚焦产业趋势、政策倾斜、热点题材来把握市场的超额收益。具体配置上，热点主题占比20%、稳健型板块和成长性板块各占40%。他们认为，企业的投资核心是持有和等待转机。
德亚投资介绍，他们2014年取得私募基金管理人牌照，已经在6年时间里逐步构建自己完备的投资体系。他们聚焦股票投资、商品期货、股指期货、宏观对冲、量化交易。股票策略以宏观经济和政策为基础判断系统性风险，主动判断股票市场未来整体运行趋势，以及不同风格类型股票的相对走势，再根据经济周期选择行业，最后根据财务分析寻找该行业里的具有预期超额收益的股票进行投资。
随后，来自东方嘉富的代表上台，他们介绍，东方嘉富坚持以长期深入的基本面研究为基础，选择符合经济发展趋势的行业赛道，聚焦高质量的优秀企业和一流的企业家，做长期投资布局，相信并坚守世界级企业，以求获得长期持续、稳健的投资回报。坚持深度研究，通过优选公司赚alpha的钱。坚守能力圈，聚焦于消费、科技、、医疗、高端制造几大行业发挥公司优势，一二级研究联动，以PE视角来投资二级市场。持仓相对集中，同时通过仓位配置来控制回撤。
来兴元品的代表随后介绍了他们的核心竞争力。可以总结为四点：较为稳健的投资业绩、相对独立于大盘的走势、快速修复回撤的能力，专注的工匠精神。以专注的工匠精神来说，他们覆盖6个行业，核心股票池50+只个股，每年实地调研上市公司50+家。他们坚持“专业投资、严格风控、稳健收益”的投资原则。坚守基本面选股， 技术面择时的投资理念。
据沁源投资的代表介绍，他们的投资理念可以总结为：自下而上，聚焦变化。他们的创始人兼CEO是原东方通信高管，深耕于电子制造、手机、安防监控行业；期间为海康威视、大华股份、闻泰科技、华勤科技、龙旗科技等知名公司提供过电子制造服务。依托产业背景，对电子行业有深刻理解。他们的投资以季报驱动的中线逻辑为主，长线逻辑和单线逻辑为辅。风控关注标的盈利质量，也就是业绩的可持续性，此外，他们在港中美多市场组合投资，适度分散，适时对冲。股东作为利益一致人，会认购公司的产品。
在多位量化私募行业机构的精彩发言后，大会圆满结束。接下来，天风证券还将继续在北京、武汉等地开展更多的线下活动，主办方将邀约资金方现场参会，优秀私募将获得私募排排网路演中心路演机会。天风证券致力于通过此次大赛，为私募带来更多展示的机会、“曝光”的机会，助力优秀的参赛私募走向更广阔的未来，陪伴私募共同成长。天风证券希望继续加强和私募机构的联系和合作，聚合优质资源，提供全方位的服务，助推中国私募行业的健康发展。
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