夏普比率，是一种评价基金业绩的指标，能够反映：该基金使用的投资组合每承受一单位风险，会带来多少超额报酬
若夏普比率为正，代表基金报酬率高于波动风险;若为负，代表基金波动风险大于报酬率。这样一来，夏普比率的数值越大，代表投资组合越佳。
举个例子，假设国债利率是3%(即无风险回报率3%)，投资组合预期回报利率是13%、标准偏差是5%，超出无风险投资回报为=13%-3%=10%，夏普比率=10%/5%=2，意味着投资风险每增长1单位，可产生超额收益2单位。
很多个人投资者在挑选基金时，主要看净值增幅的报酬率。诚然，这是反映基金业绩最为重要的指标，但是，它并没有把风险和预期年化预期收益之间的关联性考虑在内。在这种偏差的引导之下，投资者倾向于超出自身风险承受能力的投资决定。
夏普比率提供了多依据的基金评估标准，便于投资者构建更适合自己的投资组合。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处