宁波金戈量锐_宁波金戈量锐资产管理有限公司简介
金戈量锐资产公司简介：
宁波金戈量锐资产管理有限公司，成立于2014年11月，注册、实缴资本1000万元。
公司专注于国内量化投资、A股市场量化策略的研发及私募产品的发行。目前，公司管理规模超百亿元，管理140多只指数增强策略及量化对冲策略的私募产品，业绩良好。
宁波金戈量锐资产业绩情况：
私募排排网显示，金戈量锐资产成立7年来，累计收益265.32%，年收益达到20.88%，成立以来最大回撤16.81%。近一年收益19.71%，相较于沪深300的超额收益为40.39%。
代表作“量锐7号”成立于2016年5月4日，累计收益279.04%，成立以来的年化为26.36%。近三年收益为136.19%，较沪深300超额收益为93.65%。
近期，金戈量锐资产入围私募排排网2022年1月股票策略百强榜大满贯私募榜单。
宁波金戈量锐资产团队介绍：
公司团队有近30位成员，核心成员大多从学校毕业后就加入金戈量瑞，由总经理金戈亲自培养，团队稳定性极佳。投研和技术人员均毕业于中科大、北大等名校。
1. 金戈 | 总经理、基金经理
中国科学技术大学生物学学士、波士顿大学生物医学工程博士、哥伦比亚大学金融数学硕士。曾于华尔街对冲基金任量化交易总监。证券从业经验15年。
2. 张相华 | 投资总监、量化分析师
中国科学技术大学电子科学技术系博士。在金戈量锐担任量化分析师兼投资总监，负责策略开发、交易系统和IT基础设施建设。证券从业12年。
3. 张嘉乐 | 风控总监
哥伦比亚大学统计学硕士。现任金戈量锐风控总监，负责产品风险管理与资本分配。证券从业12年。
4. 凌慧莲 | 首席运营官
上海师范大学工商管理学士。拥有16年运营管理经验、7年证券从业经验。曾任职于微软中国、亿康先达。现任金戈量锐首席运营官，负责产品设计及运营管理。
宁波金戈量锐资产投资理念和策略：
1.指数增强策略
(1)投资逻辑
通过历史数据发掘具有统计学意义的因子，用以预测股票的未来走势。选取中国A股流动性较好的前3000只个股，构建股票池。每天换仓，换手率为中低频。依据多因子模型给股票进行打分，在控制风险的前提下寻求获取纯粹的超额收益。在收益贡献的维度上，量价因子占比60%，基本面占比30%，事件驱动占比10%。
(2)金戈量锐产品特点
构建模型时不仅注重国内市场数据，并在全球多个国家市场进行测试，模型普适性较好。
2.量化对冲策略
(1)投资逻辑
利用股指期货、融券等工具对冲指数风险，追求独立于股票市场走势的绝对收益。产品收益来源为股票多头和股指期货空头。
(2)金戈量锐产品特点
风控严格，贝塔中性、行业中性、大小盘中性;
复制策略，产品一致性好;
市场中性产品严格对冲，基本不留敞口;
收益稳健，回撤小、风险小。
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