金戈量锐公司简介：
宁波金戈量锐资产管理有限公司，成立于2014年11月，注册于宁波梅山保税区，注册资本 1000万元。
一直以来，公司致力于国内A股市场的量化投资、量化策略研发以及私募产品发行，目前管理多只量化对冲策略及指数增强策略的私募基金，业绩良好。
金戈量锐业绩情况：
私募排排网显示，截至今年4月22日，公司近五年收益151.91%，近三年收益68.59%，均大幅跑赢沪深300，年化收益达到18.22%。公司目前管理规模超百亿元，旗下基金产品有140多只。
代表私募产品量锐7号，成立于2016年5月，累计取得收益226.35%，近三年收益66.41%，成立以来年化22.42%，期间最大回撤23.15%，夏普比率1.08。私募量锐62号同样表现出色，目前成立将近三年，累计回报率75.2%，年化22.07%。
金戈量锐团队介绍：
公司团队有近30位成员，核心成员大多从学校毕业后就加入金戈量瑞，由总经理金戈亲自培养，团队稳定性极佳。投研与技术人员均毕业于中科大、北大等知名院校。
1.金戈|总经理、基金经理
中科大生物学学士、波士顿大学生物医学工程博士、哥伦比亚大学金融数学硕士。曾在华尔街任量化交易总监。拥有15年的证券业经验。
2.张相华|投资总监、量化分析师
中科大电子科学技术系博士。目前，在公司负责策略开发、交易系统和IT基础设施建设。证券从业12年。
3.张嘉乐|风控总监
哥伦比亚大学统计学硕士。现任金戈量锐风控总监，负责产品风险管理与资本分配。证券从业12年。
4.凌慧莲|首席运营官
上海师范大学工商管理学士。拥有16年运营管理经验、7年证券从业经验。曾任职于微软中国、亿康先达。现任金戈量锐首席运营官，负责产品设计及运营管理。
金戈量锐投资理念和策略：
公司专注于指数增强和量化对冲，所采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险驱动为核心因子的策略。
1.指数增强策略
（1）投资逻辑
通过历史数据发掘具有统计学意义的因子，用以预测股票的未来走势。选取中国A股流动性较好的前3000只个股，构建股票池。每天换仓，换手率为中低频。依据多因子模型给股票进行打分，在风控前提下寻求获取纯粹的超额收益。在收益贡献的维度上，量价因子占比60%，基本面占比30%，事件驱动占比10%。
（2）产品特点
构建模型时不仅注重国内市场数据，并在全球多个国家市场进行测试，模型普适性较好。
2.量化对冲策略
（1）投资逻辑
利用股指期货、融券等工具对冲指数风险，追求独立于股票市场走势的绝对收益。产品收益来源为股票多头和股指期货空头。
（2）产品特点
风控严格，贝塔中性、行业中性、大小盘中性；复制策略，产品一致性好；市场中性产品严格对冲，基本不留敞口；收益稳健，回撤小、风险小。
由于风险偏好的不同和流动性差异，特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差，策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性，力求获得长期稳定的投资回报。
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