如何利用ETF进行事件套利？
事件套利策略主要用于成分股停牌时。也就是说，在ETF成分股因增发、并购等重大事件而暂停交易时，投资者估计复牌后其价格可能会大幅涨跌，然后在ETF二级市场价格完全反映复牌后的价格预期之前进行套利操作，以获得低风险回报。
例如，如果预计成分股恢复交易后大幅上涨，则在二级市场购买ETF股份，申请赎回，获得一揽子股份，按当期价格出售组合中的非停牌股份，停牌股持有至恢复交易；或预计恢复交易后大幅下跌，在二级市场购买除停牌股以外的其他股票，以现金替代的方式购买ETF股份，然后在二级市场出售ETF。事件套利的成功取决于停牌成分股复牌后的表现是否符合预期，ETF是否需要现金替代，事件发生后ETF对相关股票的估值调整幅度。
如何利用ETF进行日内波段套利？
目前，国a股采用T+1交易制度，即当日买入的证券第二天才能卖出，因此很难通过股票获得当日收益。例如，上午开盘对沪深300指数持乐观态度，买入相关成分股，下午2点左右指数上涨至投资者心理价格，预计未来将逆转。但持股不能卖出，第二天开盘指数跳空，收益抹平。
ETF具有独特的一、二级市场联动机制，投资者可以通过类似的折扣溢价套利实现日内波段套利。也就是说，如果你在一天内看涨，你可以在开盘后低点买入ETF，赎回相关股票，在盘中上涨或反弹后卖出；或在开盘后低点买入一揽子股票，购买ETF股票，在盘中上涨或反弹后卖出。如果日内看跌，则反向操作。这样，日内至少可以实现一轮回转交易，获得日内收益。一般来说，日内波段套利是否有效取决于投资者对日内市场研究和判断的准确性。相对持有策略波段套利的风险相对可控，但相对折扣溢价套利的风险较大。
以上是关于如何利用ETF进行事件套利的简单讲解，希望对大家有所帮助，投资有风险，入市需谨慎。
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