排排网全市场重点私募基金跟踪周报（0913）
统计区间：2023-09-01至2023-09-08
上周美元指数及美债收益率强势上行，全球股市均收到流动性冲击，A股整体高开低走。外资整体依然保持净流出的趋势，并且周五由于气象原因市场港股市场暂停交易。上证指数，深证成指及创业板指涨跌幅分别为-0.53%，-1.74%，-2.40%，小盘对大盘、价值对成长风格有相对强势表现。上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-0.49%、-1.36%、-0.73%、-0.08%。申万一级行业涨跌幅前五及后五如上图所示。
上周受宏观经济和市场情绪综合影响，离岸人民币兑美元一度跌破7.36，近期存量首套住房贷款利率下降扩大了中美利差，因此A股市场在全球股市的回撤中首当其冲。申万一级行业中，上涨行业以基本面独立性较强的国防军工、公用事业，上游资源行业煤炭、石油，以及与华为产业链相关的电子为主，其他三分之二行业回撤。主观多头策略中约六至七成产品上周净值下跌，小盘股依然表现强势，中证1000指增和量化选股策略表现优于其他指增以及主观多头。CTA策略产品自7-8月收益高点后结构回归正常。
三、私募策略周度表现
主观多头产品本周平均收益为-0.93%，今年来平均收益为-2.83%，百亿以上管理人产品本周平均收益率为-0.73%，今年来平均收益率为-1.69%；50-100亿管理人产品本周平均收益率为-1.01%，今年来平均收益率为0.31%；20-50亿规模管理人产品本周平均收益率为-1.28%，今年来平均收益率为-2.61%。
500指增产品本周平均收益为-0.53%，平均超额为0.20%，今年来平均收益为5.38%；百亿以上管理人本周平均收益率为-0.52%，平均超额为0.22%，今年来平均收益为6.02%。
1000指增产品本周平均收益为-0.03%，平均超额为0.04%，今年来平均收益为9.54%，百亿以上管理人本周平均收益率为-0.13%，平均超额为-0.05%，今年来平均收益为9.32%。
300指增产品本周平均收益为-1.22%，平均超额为0.14%，今年来平均收益为2.52%，百亿以上管理人本周平均收益率为-1.21%，平均超额为0.15%，今年来平均收益为3.57%。
量化选股产品本周平均收益为-0.22%，今年来平均收益为8.67%，百亿以上管理人本周平均收益率为-0.18%，今年以来平均收益率为9.90%。
量化CTA策略产品本周平均收益为-1.04%，今年来平均收益为1.01%。
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