指数增强型基金产品是以一个特定的股票指数为投资基准,通过运用有效的投资策略和技巧,寻求超过该基准指数的回报。这种基金产品的目标是实现与基准指数类似的回报,同时产生超越该回报的增益。
由于指增产品在投资过程中利用了量化投资技术,结合了被动投资和主动投资的优势,因此,近些年来受到很多投资者的青睐。同时,不少私募也大力发行指增产品。目前市场上的指增产品主要包括“沪深300指增”、“中证500指增”、“中证1000指增”等产品。
今年1-9月,上证指数微涨0.69%,创业板指则下跌了14.61%,沪深300指数下跌4.7%,中证500指数下跌2.96%,中证1000指数下跌3.23%。在这样的市场背景下,仍有不少私募指增产品在今年来取得了不错的业绩表现。
根据私募排排网数据,有业绩显示的736只指增产品今年1-9月的收益均值为5.04%,超额收益均值为8.49%。其中,中证1000指增产品整体表现相对领先,今年1-9月的收益均值为7.97%,超额收益均值为11.57%。
为了给读者提供更好的参考,笔者根据文末榜单规则,在头部私募(公司规模在50亿以上)管理的指增产品中筛选出了“中证500指数增强、中证1000指数增强、沪深300指数增强”三大类指增产品今年1-9月超额收益的前10强。
中证500指增:宽德旗下产品表现亮眼
今年1-9月来自头部私募的中证500指增产品前10强,今年来收益均在10%以上,3只产品的超额收益在20%以上。
今年1-9月超额收益的前3名分别是:来自思晔投资的“思晔伍佰奖章1号”、宽德私募的“宽德金选中证500指数增强6号”、因诺资产的“因诺中证500指数增强2号”。
其中,思晔投资旗下产品“思晔伍佰奖章1号”,今年1-9月取得了20%以上的绝对收益和23.68%的超额收益。该产品的基金经理是张晔。
私募排排网资料显示,张晔是美国哥伦比亚大学运筹学硕士,拥有丰富的科技、金融行业从业经验。回国前曾先后就职于美银美林证券、法国兴业银行、英国巴克莱资本等国际金融机构,擅长全球市场波动率套利策略以及基于人工智能技术应用的趋势跟踪交易。
宽德旗下的“宽德金选中证500指数增强6号”,今年1-9月取得了18%以上的绝对收益和21.62%的超额收益。值得一提的是,该产品在近三年也表现亮眼,近三年取得了90%以上的超额收益。该产品的基金经理是徐御之,其管理的“宽德中证1000指数增强2号”今年也夺得了中证1000指增产品的第三名。
资料显示,徐御之毕业于中国人民大学数学系,曾多次获得国家奖学金,并公派至加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研;他拥有超过9年中国金融市场一线量化交易经验,今年6月份,徐御之接替张大庆开始担任宽德的实控人。
中证1000指增:稳博3只产品上榜
今年1-9月来自头部私募的中证1000指增产品前10强,今年来收益均在12%以上,2只产品的超额收益在20%以上。
今年1-9月超额收益的前3名分别是:来自源晖投资的“源晖中证1000指数增强”、稳博投资的“稳博广博中证1000量化多头系列2-3号”、宽德私募的“宽德中证1000指数增强2号”。
其中,源晖投资旗下产品“源晖中证1000指数增强”,今年1-9月取得了17%以上的绝对收益和21.19%的超额收益。该产品的基金经理是贾晓玮。
资料显示,贾晓玮毕业于清华大学数学系,获得新加坡国立大学博士学位,曾在国内外多家顶级量化基金,有超过10年工作经验。
此外,稳博投资旗下有3只产品位列前10强。其中由殷陶管理的产品“稳博1000指数增强1号”,在今年1-9月取得了近18%的超额收益,在近三年取得了近138%的超额收益。
资料显示,殷陶是上海交通大学联读班计算机专业本硕博毕业,是稳博创始人之一。目前担任股票alpha负责人,打造了具有稳博特色的以多因子为基础融合人工智能机器学习方法的量化研究和交易体系。
稳博投资成立于2014年,投研团队逾70人,投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。独创的量化投资模型,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式,为投资者提供其适合的资产管理产品。
沪深300指增:因诺资产旗下产品夺冠
今年1-9月来自头部私募的沪深300指增产品前10强,今年来超额收益均在7%以上,5只产品的超额收益在10%以上。
今年1-9月超额收益的前3名分别是:来自因诺资产的“因诺天跃四号”、歌斐诺宝的“歌斐锐联量化A股策略1期”、衍复投资的“衍复300指增一号”。
其中,因诺资产旗下的产品“因诺天跃四号”,今年1-9月取得了近14%的绝对收益和19.47%的超额收益。值得一提的是,该产品在近三年取得了120%以上的超额收益。该产品的基金经理是徐书楠。
资料显示,徐书楠是上海市青年拔尖人才,上海青年金才。清华大学本科学位(学分绩年级第一名,“清华大学优秀毕业生”获得者), 麻省理工学院硕士学位(获全额奖学金)。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理,是海外早期归国的量化投资专业人员。2014年创办因诺资产。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【收益计算说明】:由于私募基金净值披露时间点不同,榜单统计的时间段、起始计算净值会有差异。我司将当月6日至次月5日(包括次月5日)作为一个统计周期,使用该周期中最靠近月底净值作为截止计算净值,以起始计算净值和截止计算净值的两个净值数据来进行统计排名。 若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生,则使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:根据管理人最新报送信息,取截至排行当月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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