排排网全市场重点私募基金跟踪周报(1031)
统计区间:2023-10-20至2023-10-27
上周(10.20-10.27)市场表现先抑后扬,最低价触及去年11月水平,周度级别行情在过去连续下跌3周后止跌。短周期分钟级别行情已经出现反弹信号。交投情绪较过去20个交易日扩大了乐观趋势。上证指数,深证成指及创业板指涨跌幅分别为1.16%,2.09%,1.74%,小盘对大盘、成长对价值风格有相对强势表现。上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为1.08%、1.48%、1.26%、2.47%。申万一级行业涨跌幅前五及后五如上图所示。
上周宏观政策重点聚焦中央财政四季度增发1万亿国债,作为特别国债管理,预计赤字率由3%提高至3.8%,用于地方基建方面的财政需求。国际端,中美高层双边加强对话交流,推动中美关系止跌企稳。经济总量相关行业表现强势,截止3季度末,主观管理人行业配置集中在食品饮料、医药生物、汽车等,银行、石油石化、非银金融等机构管理人低配的行业上周表现弱势,电力设备新能源虽然整体配置比例较高,但在三季度遭遇市场管理人大量减持,因此边际影响程度降低。量化管理人超额收益在连续多周的压制下在上周整体补涨,小盘、成长风格强势的环境提高了超额中风格收益的占比。期货策略再次与股票端产品呈现了一定的负相关性,整体收益及结构负偏。
三、私募策略周度表现
主观多头产品本周平均收益为1.51%,今年来平均收益为-6.02%,百亿以上管理人产品本周平均收益率为0.94%,今年来平均收益率为-6.39%;50-100亿管理人产品本周平均收益率为1.86%,今年来平均收益率为-2.85%;20-50亿规模管理人产品本周平均收益率为1.59%,今年来平均收益率为-4.70%。
500指增产品本周平均收益为2.28%,平均超额为1.01%,今年来平均收益为2.22%;百亿以上管理人本周平均收益率为2.22%,平均超额为0.95%,今年来平均收益为3.40%。
1000指增产品本周平均收益为2.90%,平均超额为0.43%,今年来平均收益为7.74%,百亿以上管理人本周平均收益率为2.68%,平均超额为0.21%,今年来平均收益为7.25%。
300指增产品本周平均收益为1.79%,平均超额为0.31%,今年来平均收益为-1.45%,百亿以上管理人本周平均收益率为1.60%,平均超额为0.12%,今年来平均收益为-0.12%。
量化选股产品本周平均收益为2.67%,今年来平均收益为7.06%,百亿以上管理人本周平均收益率为2.69%,今年以来平均收益率为8.52%。
量化CTA策略产品本周平均收益为-0.50%,今年来平均收益为-0.54%。
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