私募基金慕途基本面量化1号是私募基金公司慕途基金旗下的一支期货及衍生品策略基金,该基金成立于2022年07月08日,基金经理为梁潇,公司管理规模为5~10亿,今年以来在同类基金中排名503/1365,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
1、慕途基本面量化1号基金简介
慕途基本面量化1号基金为私募证券,基金管理人为慕途基金,基金托管人为国泰君安,投资策略为期货及衍生品策略,子策略为量化CTA,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SVW787。
2、慕途基本面量化1号基金所属公司
慕途基本面量化1号基金所属公司为慕途基金(备案编号:P1073298),成立于2021年02月04日,注册资本为1000万,注册地为上海,实际办公地址为上海,目前资产管理规模为5~10亿,其中慕途基金被排排网收录的基金产品共有11支。
3、慕途基本面量化1号基金经理
慕途基本面量化1号基金经理为梁潇,从业年限为9年,擅长投资领域为期货及衍生品策略,在私募排排网近一年综合量化评级为五星。
4、慕途基本面量化1号基金业绩及净值
慕途基本面量化1号基金单位净值为1.0676,今年来收益为2.56%,成立来收益为26.94%,成立以来年化为12.98%,与南华商品指数相比,超额收益达4.08%。
5、慕途基本面量化1号基金收益指标
慕途基本面量化1号基金成立以来的收益为26.94%。
慕途基本面量化1号基金成立以来的年化为12.98%,意味着该基金年均收益率为12.98%。
慕途基本面量化1号基金成立以来的Alpha为10.95%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
慕途基本面量化1号基金成立以来的夏普比率为2.89,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为2.89。
慕途基本面量化1号基金成立以来的索提诺为12.56,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为12.56。
慕途基本面量化1号基金成立以来的卡玛比率为8.39,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为8.39。
慕途基本面量化1号基金近一年的胜率为53.85%,意味着近一年,基金能赚钱的概率为53.85%。
6、慕途基本面量化1号基金风险指标
慕途基本面量化1号基金成立以来的最大回撤为1.55%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为1.55元。
慕途基本面量化1号基金成立以来的年化波动率为3.67%,回撤修复天数为14.00天,贝塔为0.10、下行风险为0.84%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.35,防守能力-0.43。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-06,最新收益数据见慕途基本面量化1号介绍)
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