2024年上半年A股市场总体表现为弱势分化,在这样的市场环境下,股票量化多头产品遭遇极大挑战。私募排排网数据显示,截至6月30日,有业绩展示的1980只股票量化多头产品上半年收益均值为-7.99%,超额均值为-2.49%,其中804只产品实现正超额,占比为40.61%。
上半年沪深300为代表的大盘股表现稳健,助力沪深300指增产品实现正收益。私募排排网数据显示,有业绩展示的110只沪深300指增产品上半年超额均值为-0.38%,其中正超额产品占比为61.82%,但凭借指数端的加成,上半年依旧实现0.57%的正收益。
反观中证1000指增产品,虽然上半年有业绩展示的297只产品实现了5.18%的平均超额,其中正超额产品占比达72.39%,领跑股票量化多头产品。可惜因为指数端的拖累,其上半年依然以-12.52%的收益均值在股票量化多头产品中垫底。
同样受到指数端拖累的还有中证500指增产品,有业绩记录的492只中证500指增产品上半年收益均值为-9.62%,收益表现仅好于中证1000指增产品,表现靠后。但其上半年超额均值为-0.80%,超额表现在股票量化多头产品中较为突出,仅次于中证1000指增和沪深300指增产品。
上半年其他指增和量化选股产品超额表现较弱,但好在指数端发挥较好,使得上半年整体收益并未进一步下跌。有业绩展示的139只指数增强产品和942只量化选股产品上半年超额均值依次为-8.88%和-5.10%,收益均值则依次为-8.06%和-6.69%。
总体来看,上半年指数增强产品受市场大小盘风格极度分化影响较大,对标大盘股的股票量化多头产品在超额和收益端均有不错表现;反观小盘股,虽然超额端表现出色,但受指数端拖累较大。
上半年不同策略股票量化多头产品超额表现统计
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三级策略
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产品数
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超额均值
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收益均值
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正超额数
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占比
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沪深300指增
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110
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-0.38%
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0.57%
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68
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61.82%
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量化选股
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942
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-5.10%
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-6.69%
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282
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29.94%
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其他指增
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139
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-8.88%
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-8.06%
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26
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18.71%
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中证1000指增
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297
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5.18%
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-12.52%
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215
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72.39%
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中证500指增
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492
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-0.80%
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-9.62%
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213
|
43.29%
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总计
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1980
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-2.49%
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-7.99%
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804
|
40.61%
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数据来源:私募排排网,截至日期6月30日
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私募排排网在管理规模5亿以上的私募旗下产品中,分策略统计出了股票量化多头产品中,今年上半年收益居前10的产品,其中磐松资产、明汯投资、海南世纪前沿私募、宽德私募、进化论资产、衍复投资等百亿私募旗下产品上榜,供读者参考。
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