2024年上半年已经落幕，量化私募的半年度“成绩”也已经出炉！2024年上半年，超8成A股下跌，全部A股涨跌幅均值为-19.77%，中位数为-23.55%，代表小微盘股的中证2000指数在上半年跌幅超23%，而一般来说，量化私募的持仓比较分散，因此，在这样的市场环境下，上半年量化私募的股票投资受到较大掣肘。
根据私募排排网数据，截至2024年6月底，量化私募有881家，占披露投资模式的私募公司总量的10.90%。其中，股票策略私募占463家，占比约52.55%。其次是期货及衍生品策略私募占205家，多资产策略私募占137家。
按公司规模来看，5亿以下规模私募有639家，占比约72.53%；百亿量化私募有33家。鉴于百亿量化私募关注度较高，笔者梳理出了百亿量化私募全名单供大家参考。
百亿量化私募中，办公地在上海的占17家，北京占8家，杭州占3家。核心策略来看，股票策略私募占27家，多资产策略私募占5家，期货及衍生品策略私募占1家。
经笔者梳理发现，磐松资产、龙旗科技是今年6月份新晋的百亿量化私募。上海波克私募则是在今年上半年更早时间晋升为百亿量化私募！
其中，龙旗科技成立于2011年，是国内成立时间较早的量化对冲基金公司之一。公司以研究为基石，从早期关注alpha到灵活捕捉beta机会再到严格控制sigma策略风险，在量化领域不断探索精进。
业绩表现上来看，有2024年上半年业绩展示的量化私募有638家，上半年平均收益为-1.24%，收益中位数为-1.06%。
分规模来看，百亿量化私募整体业绩相对落后，此外，50-100亿规模的“准百亿”量化私募表现也落后于整体水平。这或是因为，今年上半年，绝大多数个股表现不佳，而大规模的量化私募在持仓上更加分散；且百亿量化私募中，股票策略私募占比超8成，这一比例高于其他规模组，因此受到A股行情影响更大些。
虽然，量化私募在上半年整体业绩一般，但上半年也涌现出了不少业绩突出的量化私募，其中，上半年收益超20%的私募有16家，超10%的私募有56家。
为了给读者提供更好的参考，鉴于不同规模私募赚取同样收益的难易程度不同，笔者按照量化私募的管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别梳理出了各规模组中2024年上半年收益居前10的量化私募（有2只及以上产品在排排网有业绩展示）。
百亿规模组：磐松资产新晋百亿且夺冠！珠海致诚卓远表现亮眼！
2024年上半年百亿量化私募前10强分别是：磐松资产、珠海致诚卓远、博润银泰投资、乾象投资、上海波克私募、宽德私募、盛泉恒元、金锝私募、思勰投资、海南世纪前沿私募。其中，股票策略私募占6家，多资产策略私募占4家。办公地在上海的占5家。
其中，冠军是来自上海的磐松资产。该私募在6月份刚刚新晋为百亿私募，其核心策略为股票策略，今年上半年收益超10%。
私募排排网资料显示，磐松资产是一家成立于2022年6月的新锐量化私募，公司专注于权益类资产的主动管理。公司法人代表张潇，是上海财经大学金融学士、哥伦比亚大学商学院金融经济学硕士，具有10年从业年限，曾任职于Morgan Stanley、UBS等大型金融机构量化部。
位列第2的珠海致诚卓远，核心策略为股票策略，2024年上半年收益为1.21%。此外，珠海致诚卓远在近三年取得了27%以上的收益，位列百亿量化私募第3名。
资料显示，珠海致诚卓远成立于2017年6月，投资理念为统计套利，核心在于股票市场未来的运行方式与过去存在某些特点上的相似性，可以用市场过去场景的条件频率近似的替代未来市场的条件概率。公司的投资总监史帆，是北京大学物理学本硕，通过了FRM、CFA考试。在模型构建，数据分析挖掘方面有深厚的功底。自2017年5月有业绩展示以来，公司年化收益超17%。
50-100亿规模组：涵德投资居第3！
50-100亿规模量化私募前10强中，股票策略私募占4家，期货及衍生品策略私募占2家。前三名分别是：前海国恩资本、海南图灵、涵德投资。
其中，涵德投资是一家来自北京的期货及衍生品策略私募，今年上半年收益为0.88%，位列第3名；其近五年收益超77%。
资料显示，涵德投资成立于2013年8月，公司的两位主要创始人是Millennium Management（“千禧管理”）中国量化研究机构的创始成员。公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利。现有交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略。公司研究员主要来国内外名校的理工科专业。
20-50亿规模组：大道投资以明显优势夺冠！
有2024年上半年业绩展示的20-50亿规模的量化私募有44家，前10强的上榜“门槛”约为2.65%。前10强中，股票策略私募占7家，多资产策略私募占2家。前三名分别是：大道投资、子午投资、凤翔基金。
该规模组冠军是来自深圳的大道投资，其核心策略为股票策略，2024年上半年收益超20%，较其他私募领先优势明显。此外，私募排排网数据显示，该私募在今年6月业绩创下历史新高，自2016年8月有业绩展示以来，公司年化收益超15%。
资料显示，大道投资成立于2014年1月，目前主要交易国内二级市场的期货、股票等产品。
公司以技术为主驱，通过将统计分析/机器学习/大数据等前沿技术与传统的投资交易理念相结合，依托于先进的计算机技术进行程序化全自动交易；以数据为基石，一切从数据出发，收集包括交易所提供、服务商购买、以及自有程序抓取的各类数据，从数据中寻找投资之道。
此外，来自深圳的凤翔基金，核心策略为股票策略，2024年上半年收益为6.61%，夺得第3名。私募排排网数据显示，自2013年8月有业绩展示以来，公司年化收益超15%。
资料显示，凤翔基金成立于2013年3月，公司起源于深圳朗恒照明的投资部。公司以价值投资为理念，以量化分析为手段，以基本面为数据支持，以指数化分散为风控策略，以程序化为交易办法，形成了自创的“量化基本面指数增强”体系。
10-20亿规模组：细水资产夺冠！
有2024年上半年业绩展示的10-20亿规模的量化私募有49家，前10强的上榜“门槛”约为3.82%。前10强中，股票策略私募占4家，期货及衍生品、多资产策略私募各占3家。前三名分别是：细水资产、华睿千和、巨量边界私募。
该规模组冠军是来自重庆的细水资产，其核心策略为期货及衍生品，2024年上半年收益超10%。私募排排网数据显示，其近五年收益超150%。自2019年5月有业绩展示以来，公司年化收益接近18%。
资料显示，细水资产成立于2018年1月，公司拥有多名海归和国内知名学府毕业的高素质人才。公司并不追求短期的暴利，相信时间的复利才是最高的奖赏。公司的投资总监王宏渊，从1997年进入中国证券市场，担任基金经理多年，兼具主观和量化策略的投研体系开发经验。
5-10亿规模组：上海锐耐私募夺冠！
有2024年上半年业绩展示的5-10亿规模的量化私募有66家，前10强的上榜“门槛”约为3.72%。前10强中，股票策略私募占6家，期货及衍生品、多资产策略私募各占2家。前三名分别是：上海锐耐私募、道昆基金、炳富投资。
该规模组冠军是上海锐耐私募，其核心策略为股票策略，2024年上半年收益接近17%。私募排排网数据显示，该私募在今年6月业绩创下历史新高，其近三年收益超220%。
私募排排网资料显示，上海锐耐私募成立于2015年12月。公司结合华尔街和中国资本市场的投研经验，构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。主要策略包括多因子维度的中长期趋势期货投资交易策略、多因子维度的截面对冲期货投资交易策略、期权组合投资策略、多因子选股等。
0-5亿规模组：上榜“门槛”最高！上海私募包揽前三！
有2024年上半年业绩展示的0-5亿规模的量化私募有426家。由于该规模组私募众多，因此10强私募的上榜“门槛”超21%，是各规模组中最高的。10强私募中，期货及衍生品策略私募占5家，股票策略私募占3家。前三名分别是：鑫享世宸投资、崇正投资、朴时投资，均来自上海。
规则说明
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【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
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【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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