上周（9月2日-9月6日）A股继续探底，债券收益率下行、主要商品期货多数下跌的背景下，私募基金整体表现欠佳。私募排排网数据显示，截至9月6日，私募基金综合指数近一周录得-1.38%的收益。今年以来私募基金综合指数收益则进一步回落至-8.38%。
虽然上周商品期货市场增仓上行品种偏少，而且波动率亦有下降，但期货及衍生品策略通过灵活的操作策略，依旧实现了正收益。私募排排网数据显示，截至9月6日，期货及衍生品策略策略指数近一周收益为0.39%，虽然涨幅有收窄，但依旧录得正收益，成为五大策略中唯一近一周实现正收益的策略。得益于近几个月的持续表现，期货及衍生品策略今年来收益持续走高，期货及衍生品策略今年以来收益为1.59%，进一步缩小了跟债券策略的收益差距。
上周资金面整体平稳，债市收益率全线下行，债券策略未能幸免。私募排排网数据显示，截至9月6日，债券策略指数近一周录得0.07%的负收益。但基于前1-7月债券策略的持续表现，其今年以来依旧以2.69%的收益领跑五大策略。
A股市场延续弱势，海外市场也高位震荡，股票策略收益继续走低。私募排排网数据显示，截至9月6日，股票策略指数近一周收益下跌2.03%，在五大策略中表现垫底，跌幅远超其余策略。今年以来股票策略指数收益跌幅进一步下行至-12.29%。
在股债商市场均无表现的情况下，多资产策略和组合基金难以独善其身，近一周分别录得-0.89%和-0.65%的收益，今年以来分别录得-5.54%和-4.91%的收益，可见多资产策略和组合基金主要还是配置权益资产和权益基金为主。
股票主观多头罕见跑赢量化 量化CTA则全面跑赢主观
近期A股市场风格转换，中小盘成长股止跌回升，红利资产为代表的大盘蓝筹股开始回落，股票策略旗下各个二级子策略表现分化，其中股票市场中性策略指数近一周录得0.24%的正收益。近一周股票量化多头策略指数以-1.98%的收益跑赢股票主观多头策略指数-2.37%的收益。
但从今年以来表现来看，股票市场中性策略虽然整体表现最好，但依然未能幸免录得1.41%的负收益，其次是股票多空策略指数录得7.51%的负收益。近期虽然股票量化多头策略表现好于股票主观多头，但今年来股票主观多头表现依然明显好于股票量化多头策略，今年以来收益依次为-15.42%和-12.9%。
量化CTA全面跑赢主观CTA。私募排排网数据显示，截至9月6日，量化CTA策略指数近一周收益为0.71%，而主观CTA指数近一周收益为0.31%。今年以来，量化CTA策略指数收益为2.28%，主观CTA指数收益则为1.57%。
期权策略今年来表现中规中矩，但近一周收益率略有下滑。私募排排网数据显示，截至9月6日，期权策略指数今年以来收益为1.00%，近一周收益为-0.24%。
近一周除纯债策略外，其余债券子策略均录得负收益，其中转债交易策略表现垫底，其中纯债策略指数近一周收益为0.04%，勉强录得正收益。今年以来同样是纯债策略表现最好，收益为4.76%。债券复合和债券增强虽然实现了正收益，但除债券外的其余资产未能贡献正收益，所以表现不及纯债策略。
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