公募排排网数据显示,截至10月20日,指数增强型量化基金今年来平均收益为7.38%,主动型量化基金平均收益为3.13%——由于量化对冲基金使用了各种衍生工具来对冲市场风险(如期货、期权等),在这一轮反弹中表现稍落后,今年来平均收益仅为-2.32%。
笔者分别筛选出了指数增强型量化基金、量化选股型对冲基金、对冲型量化基金今年来收益的前10强。(剔除成立不足半年及C类等其他份额的基金)
华泰柏瑞基金的“华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合A”以28.92%的收益位列第二(业绩比较基准增长率19.89%)。该基金为灵活配置混合型基金,主要利用定量投资模型(主要是多因子alpha模型),通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,重点投资于估值合理、具备核心竞争力或独特定价权的稀缺性标的港股通股票,且以大市值的个股为主。
其中报显示,该基金前十大持仓分别为腾讯控股、美团、建设银行、华能国际电力股份、裕元集团、统一企业中国、中国石油化工股份、招商银行、中信银行、中国交通建设。
另外,九泰基金的“九泰盈泰量化股票A”也以19.51%收益上榜(业绩比较基准增长率13.75%)。截至6月30日,该基金持有92.95%的股票,其中前十大持仓占29.15%,按持股市值依次为京东方A、中国平安、中际旭创、江苏银行、工业富联、中国中车、北京银行、中远海控、浦发银行、中国太保。
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