私募排排网联合龙帆资产，特邀厦门龙帆资产管理有限公司总经理、基金经理李克勤，于2024年11月22日15：30带来“商品期货的量化投资”主题路演。本次路演将揭秘量化CTA趋势策略，探讨如何捕捉市场波动收益；并分享在震荡行情下，龙帆资产如何保持业绩排名靠前。
本次路演中，龙帆资产指出，公司策略基于量化动量分析与趋势跟踪，目标为高赔率与高胜率，覆盖贵金属、有色金属等。通过风险控制和策略迭代，以期增强策略收益的可复制性与低相关性，以下是对龙帆资产本次路演直播的总结，仅供参考。
观点一：龙帆资产的量化投资策略
龙帆资产李克勤在路演中强调，公司自2014年成立以来，专注于量化CTA趋势类和商品套利类策略研究。
观点二：量化CTA趋势策略的执行与优化
龙帆资产指出，其量化CTA趋势策略依托量化动量分析和趋势跟踪，覆盖多种期货品种，注重持仓分散和风险控制。通过程序化交易和风控归因分析，一定程度上可以避免情绪干扰，在日常操作中优化仓位和风险预算分配。
观点三：量化交易策略优化与风险管理
在量化交易策略的优化与风险管理方面，龙帆资产强调动量强度和波动率对仓位调整的重要性。指出通过策略迭代优化，包括升级相关性模型和信号频段。
观点四：量化交易风险管理及策略分享
龙帆资产分享了其量化交易中的风险管理经验，强调事前风控、盘中风控、以及事后监控的重要性。公司指出，通过纯程序化交易、本地机房和人工盯盘辅助风控，可以有效面对突发事件。
观点五：量化策略中股指占比及CTA趋势策略介绍
龙帆资产讨论了量化策略中股指的占比，并相应调整了仓位。介绍了CTA趋势策略的原理、仓位管理、保证金使用等，强调通过策略迭代和未持仓资金的利用，以期在结构性行情中捕捉更多收益机会。
观点六：贵金属在收益贡献中的重要性
龙帆资产指出，今年贵金属尤其是黄金在收益贡献中占据重要地位，通过流动性筛选、相关性模型分配风险预算以及动量和波动率调整仓位，在某些方面上可以有效控制风险。
以上就是对龙帆资产最新路演视频观点的介绍，感兴趣的投资者可以点击下方链接，查看厦门龙帆资产管理有限公司详情页，含管理产品列表、公司团队、公司档案等内容：
https://dc.simuwang.com/company/CO00000MXE.html
以上就是对龙帆资产最新路演视频：商品期货的量化投资的相关介绍。需注意的是，以上信息不构成任何基金推荐或投资建议，市场有风险，投资需谨慎。想了解更多投资理财知识资讯，请关注私募排排网。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处