私募排排网联合交睿(上海)投资，特邀交睿(上海)投资总经理张烈及市场总监王继杰，于2024年12月31日15:30举办主题为“基于多维波动管理的大类资产配置框架”的精彩路演。本次路演包括三大看点：一是多维度理解风险管理；二是波动率管理在大类资产配置中的应用；三2025年投资展望与策略迭代。旨在帮助投资者了解大类资产配置。
在本次路演中，交睿投资在路演中介绍了基于多维波动率管理的大类资产配置框架，分享了底层宏观量化策略和产品，及未来策略迭代规划。特别提到策略迭代对应对市场波动的重要性。此外，还探讨了国内外宏观策略差异、全球分布和中国发展趋势，旨在通过系统化策略以期实现资产增长。以下是对交睿(上海)投资本次路演的总结，仅供参考。
观点一：多维波动率管理提升资产配置效果
交睿(上海)投资强调，多维波动率管理在资产配置中的重要性，通过构建基于波动率高低的产品线，采用宏观量化策略，注重资产间的相关性，以降低整体组合的波动和回撤，以期提升投资业绩。
观点二：宏观量化策略在中国市场的应用前景
交睿(上海)投资认为，宏观量化策略在中国市场展现出良好的发展潜力。与主观宏观策略相比，量化宏观策略在方法和执行上更显体系化，它能够在一定程度上有效抵御各种极端市场风险。
观点三：风险评价模型优化资产配置结构
交睿(上海)投资强调，风险评价模型在资产配置中的应用，有助于实现风险的均衡分散。该模型关注风险的底层结构，不依赖对未来收益率的预期，适用于高频的风险再平衡操作，从而提高资金使用效率。
观点四：CTA策略
交睿(上海)投资指出，增加CTA策略或许有助于降低投资组合的波动和回撤，提升整体表现。CTA策略以其低相关性和强大的环境适应性，为投资组合带来一定成效，特别是在市场持续回调的情况下。
观点五：严格风控框架下的投资策略
交睿(上海)投资指出，在严谨的风险管理架构中，其投资策略表现出非对称的风险回报特性。
观点六：2025年宏观配置类量化策略市场展望
交睿(上海)投资指出，2025年对于宏观配置类量化策略是相对有利的环境。展望2025年市场的策略，包括防范债券市场风险、看好股市温和上行趋势以及黄金长期看多等。同时，将继续迭代CTA策略，以适应市场变化。
以上就是对交睿(上海)投资最新路演视频观点的介绍，感兴趣的投资者可以点击下方链接，查看交睿(上海)投资管理有限公司详情页，含管理产品列表、公司团队、公司档案等内容：
https://dc.simuwang.com/company/CO00000V5H.html
以上就是对交睿(上海)投资最新路演视频：基于多维波动管理的大类资产配置框架的相关介绍。需注意的是，以上信息不构成任何基金推荐或投资建议，市场有风险，投资需谨慎。想了解更多投资理财知识资讯，请关注私募排排网。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处