近日，融智投资私募研究员张忠豪实地拜访了茂源量化，与茂源量化的廖伟云、黄锐进行了尽调，对团队、策略、业绩情况进行了讨论交流。
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业成立于2013年，注册地在海南，办公地点位于深圳。公司早期运行期货高频交易自有资金，2018年开始发展股票策略，近两年持续丰富细分的策略线，如红利指增、中证全指指增、A500指增、低波动中性等，目前管理规模为160亿元。
茂源量化核心创始人郭学文毕业于清华大学，现阶段负责团队管理，吴钢辉负责股票策略，魏振宇负责期货策略，徐鑫鑫为IT负责人，核心投研均有股权激励。经过长期的发展积累，团队总人数达到了150人，投研+IT约110人，投研平台中进行了知识产权共享，所有研究员都可以调用内部因子和策略，对投研效率有较大提升，吸引了越来越多的小团队加入。在算力方面也有持续的高投入，每年保持在1亿元以上。
策略方面，量价因子占比70%，基本面因子占比20%，另类10%，机器学习模型为主，年双边换手率100-150倍。风控约束较为严格，barra风格偏离度控制在0.3标准差以内，行业偏离度在5%以内。300指增、红利指增的选股范围更加严格，针对不同渠道风险偏好的需求，也开发了一些低波动的稳健类、或者复合策略产品供客户选择。
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