私募排排网联合吾执投资，特邀行业精英孙敏，于2025年01月23日16:00带来一场主题为“波动率回归·扬帆起航·吾执量化CTA介绍”的路演活动。本次直播包含三大看点：一是深入解读波动率回归市场的现状与趋势；二是全面介绍吾执投资的发展历程与业务优势；三是详细解析吾执量化CTA策略，助力投资者把握投资机遇。
在本次路演中，孙敏在分享中透露，吾执投资专注于量化交易领域，提供量化选股和期货套利解决方案。该团队运用科学化的策略方法，并在风险管理上采取谨慎态度，以期在波动的市场环境中取得良好表现。其CTA策略可能对经济周期的依赖性较低，这或许有助于投资组合的风险分散以下为吾执投资本次路演的要点总结，供投资者参考。
观点一：量化CTA策略的市场定位与优势
吾执投资提到，量化CTA策略以其与经济周期相关性较小、与其他投资策略相关性低的特点，在投资组合中或具有长期配置的价值。可能在完整市场周期后展现出较好的收益表现，其在组合中的作用或许能显著降低整体波动性，从而潜在提高收益风险比。
观点二：量化CTA策略的多元化与风控体系
吾执投资强调，其量化CTA策略涵盖了趋势跟踪、动量因子、反转因子等多种子策略，通过多周期监控市场波动率进行策略匹配。公司建立了三层风控体系，或许能在市场极端行情中确保投资决策的相对稳定性。
观点三：量化CTA策略与市场波动率的关系
吾执投资指出，量化CTA策略的盈利能力与市场波动率密切相关，尤其在市场波动较大时，策略的收益弹性或许更为显著。通过多层量化因子和模型的应用，公司构建了跨市场、多品种、多周期的组合CTA策略。
观点四：吾执投资的产品线特色与业绩表现
吾执投资说明，公司产品线具有独特性，涵盖量化选股、量化期货和衍生品套利等领域。
观点五：量化策略的市场展望与产品配置
吾执投资提到，在当前商品期货市场的长趋势周期下，配置量化CTA策略产品或许具有一定的适宜性。同时表示可根据客户需求提供更多产品信息，黄金等复杂品种在组合配置中的角色也值得关注。
观点六：监管加强背景下量化策略的发展
吾执投资指出，监管加强主要关注持仓周期较短的策略，对长期CTA策略的影响或许有限。公司在这样的背景下，依然致力于为投资者提供交易型量化私募产品。
观点七：吾执投资的团队优势与投研架构
吾执投资强调，公司团队拥有丰富的量化从业经验，核心团队成员大多为理工科硕士和博士。公司采用扁平化管理方式，投研架构分为股票量化、期货量化和衍生品量化三个组，或许有助于提高策略研发和投资决策的效率。
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上海吾执投资管理有限公司详情页，含管理产品列表、公司团队、公司档案等内容：
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