公司成立于2017年3月28日，管理规模5-10亿元区间，专注于国内期权市场，通过量化建模的方式对市场数据进行分析和决策。公司自主搭建期权量化平台并研发多套期权交易策略，致力于成为国内顶尖的期权量化私募机构，为客户提供持续稳定的复利收益。
团队情况：公司团队14人，其中核心成员3人，交易员6人。核心团队成员均拥有9年以上期权投研实战经验，是参与到国内期权市场的较早一批投资团队之一；交易员以内部培养为主，经验丰富。
策略特点：
期权策略以双卖为主，只交易金融期权，50、300偏大票且流动性较好的和中证1000、中证500和创业板偏中小盘的期权各占50%，ETF期权和股指期权各占50%。模型出信号，人工交易，偏中低频，日均换手10%。策略量化框架包括四大模块：波动率溢价模块，波动率预测模块，CTA对冲模块和波动率曲面模块，整体以控风险敞口和优化持仓组合为主。设分层风控机制，包括交易逻辑、风险模块、人工分析和严格止损等。代表产品可追溯业绩超过3年，表现亮眼，各项指标排名全市场同策略前列，值得持续跟踪。
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