元图私募成立于2023年1月4日,2023年2月备案。产品布局包括市场中性、中证1000指增、中证500指增、中证全指指增、中证A500指增等,管理规模处于5-10亿区间,有投顾资格。
团队方面,投资研究部4人负责高频投研框架搭建、策略模型开发迭代、高频交易、算法开发、交易执行优化、投资组合风险模型框架搭建及优化;技术开发部3人负责高性能计算、低延时系统设计。投研数据来源包括但不限于level2行情数据、wind数据库、朝阳永续数据库、barra、通联数据库等。据介绍,数据投入每年超过百万元。
策略特点:
中高频交易,多模态因子结合使用,超额来源包括敞口暴露、选股及交易。对风格敞口有一定控制。超额特征稳定,在流动性充足的市场环境下超额稳定性较强。通过机器学习方式挖掘因子及因子组合,以日内1分钟均匀换仓的模式+多周期全频段信号的多维预测,提高胜率。换手平均250倍,持仓时间短。策略实盘因子3万+,80%量价因子+20%基本面因子,分钟级别准确回测。全市场选股,指数成分股占比35-40%。Barra市值暴露小于0.3-0.5std,个股上限2%,行业限制绝对偏离度3%;
公司偏初创,核心投研人员来自市场头部量化机构,具备量化投资相关学历及履历背景,公司团队具备合理的分工及激励制度,在投研方面投入资金量可观,整体来看投研实力不弱。
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