什么是基金的最大回撤率?
最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
如何计算私募基金最大回撤率?
最大回撤率——将风险切实量化
如何去衡量风险呢?
除了标准差，就是更直观的最大回撤率。最大回撤率，也可以理解成最大亏损率，是一个相对的概念，在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况，可以理解为在这区间任意时点买卖所可能的最大亏损率。
最大回撤率计算公式：max(1-账户当日价值 / 当日之前账户最高价值)*100%。
举个例子，在基金净值最高点2元买入，近半年内，净值下跌到最低点1.6元，最大亏损0.4元，那么这近半年最大回撤率=1-1.6/2×100%，结果是20%。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处