今年以来,A股市场在经历了短暂的强势冲高后,便进入持续的震荡调整。上半年以AI为主的产业链成为最强主线,进入下半年热点则较为散乱。从主要指数来看,前十个月,深证成指、创业板指均下跌超10%,上证指数表现稍好,下跌2.28%。另外,代表中小盘的中证500、中证1000指数也分别下跌5.73%、4.97%。
在这样的市场环境下,多数量化私募仍然取得了不错的收益,受到不少投资者的关注。量化投资起源于海外,中国量化投资近几年也快速发展。目前,北京、上海、深圳为私募重地,云集了一批规模较大、知名度较高、业绩优异的量化私募。那么,哪些量化私募能够脱颖而出,年内收益位列所在地区前列?
上海地区整体收益领衔!
根据私募排排网统计,截至10月末,今年以来有业绩披露的501家量化私募,今年以来平均收益为2.42%,其中,取得正收益的有331家,占比为66.07%。正收益量化私募中,今年以来收益大于20%的有17家,收益介于10%-20%的有50家,收益介于0-10%的有264家。
如果从办公城市来看,上述量化私募共分布在41个城市,上海、北京、深圳、杭州、广州、成都6个城市量化私募数量均超过了10家,南京、重庆、厦门、福州、长沙也均有5家以上。
其中,上海量化私募数量最多,共有199家,紧随其后的是北京、深圳,分别有76家64家。另外,杭州量化私募数量也较多,共有37家。
从量化私募数量排名前四的上海、北京、深圳、杭州地区的整体收益表现看,上海地区不仅数量最多,整体收益也是表现较好的,今年以来平均收益为4.11%,正收益占比也达近七成。北京、深圳紧随其后,今年以来平均收益分别为2.49%、2.29%。杭州地区则稍显逊色,为1.89%。
为了给投资者提供更好的参考,私募排排网在公司管理规模大于5亿元的量化私募中,分城市筛选出了今年1-10月收益居前10的量化私募。
上海地区:百亿私募宽德、稳博上榜!
上海地区上榜的量化私募中,10-20亿规模的公司占据了半壁江山,5-10亿规模的公司有3家,另外,还有2家百亿私募。
夺得冠军的是规模10-20亿的千衍私募,今年以来收益为14.5%。公司以中低频股票基本面量化策略为主,寻求稳定的股票阿尔法收益。投资理念为:通过自上而下的投资逻辑结合数量化的方式构建有效的阿尔法因子体系,采用科学的系统化投资流程进行股票组合与交易,在一定波动率控制下追求风险收益最大化。
紧随其后的是箐安投资、海南靖戈私募,今年以来收益分别为14.36%、11.92%。
箐安投资作为一家专注于量化投资的私募对冲基金,公司拥有自主交易系统,借助先进的计算机技术对金融市场数据进行大规模量化分析,独特的研究方法结合严格而系统化的风险控制机制,同时吸收全球量化投资领域较为成熟的经验和技术。
海南靖戈私募是一家专注于量化赛道的新锐基金公司,整体的投资逻辑是以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了非理性的投资决策,降低受大盘整体指数的影响程度。
目前,海南靖戈私募超额alpha来源有三,均为自研策略:一是跨日Alpha策略:主要负责选股,贡献来自于选股的超额收益;二是日内T0策略:主要负责底仓的日内择时信号,贡献来自于日内股票多空的预测;三是算法交易:帮助低成本地实现每天twap换仓操作,保障交易的精确完成。
百亿私募宽德私募、稳博投资今年以来收益分别为10.08%、9.83%,在榜单分别排第6、8名。宽德私募以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资;稳博投资研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。
此外,上海地区上榜的量化私募还有飒露紫资产、鲲洋投资、上海绰瑞私募、上海银熊私募、艾礼象私募。
北京地区:信弘天禾获亚军!
北京地区上榜的量化私募中,百亿私募和50-100亿的准百亿私募各有3家,5-10亿规模的有2家,10-20亿、20-50亿规模的各有1家。
北京象渊私募、信弘天禾、佑维投资分别获得冠、亚、季军,今年以来收益分别为30.03%、14.35%、12.84%。
亚军信弘天禾是今年新晋百亿量化私募,公司以数理统计、深度学习为理论基础,专注于全球资本市场策略研发,投资范围覆盖股票、期货及其他衍生品、组合基金配置。
季军佑维投资是一家5-10亿的小规模私募,公司致力于AI在传统量化体系中的应用,在实践中摸索各种模型和数据的完美结合点。创始人在全球顶尖的对冲基金有超过十年的基金管理经验。
另外,上榜的百亿私募还有乾象投资、因诺资产,分别排第7、8名,今年以来收益分别为8.31%、8.05%。
除上述私募外,泰铼投资、北京微观博易私募、源晖投资、平方和投资、天算量化也上榜北京地区量化私募榜。
深圳地区:准百亿私募均成资产上榜!
上榜深圳地区的量化私募中,10-20亿、5-10亿规模的私募数量较多,各有4家,20-50亿、50-100亿的私募各有1家。
极量投资、深圳裕锦、无量资本分别获得冠、亚、季军,今年以来收益分别为20.95%、12.62%、11.9%。
其中,深圳裕锦是由资深金融团队及程序化交易团队创办的私募基金,志在风云变换的市场中,追求稳定盈利 ,同时打造一流的智能量化交易平台。
准百亿私募均成资产排名第五,今年以来收益为8.2%。目前公司投资领域覆盖股票,股指期货以及商品期货,通过单边趋势,配对交易,宏观对冲,股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合,以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。
此外,无量资本、纽达投资、大道投资、久期量和、弘源泰平、御澜资产也上榜深圳地区量化私募榜。
杭州地区:百亿私募九章资产上榜!
上榜杭州地区的量化私募中,10-20亿、5-10亿规模的私募各有3家,20-50亿规模的私募有2家,50-100亿的准百亿私募和百亿私募各有1家。
夺得冠军的是慧创投资,今年以来收益为16.53%。公司以自研构评系统和风控系统为科技支撑,充分发挥人工智能和数据服务领域的技术优势,通过聚合资产评估与筛选、业绩对比、归因分析、头寸优化、风险控制服务于一体,打造具有行业科技创新意义的智能化投资管理和服务平台。
准百亿私募龙旗科技排名第四,今年以来收益为6.33%。作为国内成立时间较早的老牌量化对冲基金,龙旗所有策略都是程序化交易,目前选股策略增添运用人工智能、机器学习的中高频策略,以依据价量类、资金流类、市场情绪类等信息,捕捉大多价量因子与证券价格未来走势之间的非线性关系,从而获得超额收益。
百亿私募九章资产排名第九,今年以来收益为2.26%。九章资产是私募巨头幻方量化旗下公司,于2015年6月成立。幻方量化是国内金融衍生品交易与设计的领先者,走在创新的前沿。
此外,橡木资产、桥睿资产、希格斯投资、云起量化、安诚数盈、海南正仁量化私募、清哲投资也均上榜深圳地区量化私募榜。
其他地区:倍漾量化夺冠!
除了上海、北京、深圳、杭州等四地外,其他城市规模超5亿的量化私募均不足10家,故对其他城市统一排名。
上榜其他地区的量化私募中,有2家百亿私募,为茂源量化(海南)私募、海南世纪前沿私募;2家准百亿私募,为图灵基金、珠海宽德;另外,5-10亿、10-20亿、20-50亿规模的私募分别有3家、2家、1家。
倍漾量化夺得冠军,今年以来收益为15.05%。倍漾量化由人工智能领域专家,创新工场南京国际人工智能研究院执行院长冯霁博士创立,是一家以人工智能技术为核心驱动力的量化对冲基金,团队信仰利用先进技术,深刻改造金融投资范式。
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