2024年上半年，得益于商品期货市场波动加大以及部分品种走出了大级别的趋势性行情，带动了期货及衍生品策略整体表现。私募排排网数据显示，有业绩记录的2591只期货及衍生品策略产品上半年收益均值为2.62%，其中1524只产品实现正收益，占比为58.82%。
有色金属和贵金属等品种的强劲表现，为主观CTA产品提供了获利良机。有业绩展示的727只主观CTA产品上半年收益均值为3.63%，正收益产品占比为57.08%，整体表现在期货及衍生品策略中领跑。
同时，上半年经济以及美联储降息预期的反复，加剧了商品市场的波动，善于抓住波动机会的量化CTA策略同样取得了不错表现。有业绩展示的1421只量化CTA产品上半年收益均值为2.49%，正收益占比为56.51%。
期权策略虽然上半年整体表现中规中矩，但产品之间业绩分化较小，正收益产品占比最高。有业绩展示的395只期权策略上半年收益均值为1.79%，正收益占比高达70.63%。
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不同策略期货及衍生品策略产品上半年收益统计
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二级策略
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产品数
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上半年收益均值
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正收益产品
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占比
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量化CTA
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1421
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2.49%
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803
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56.51%
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期权策略
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395
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1.79%
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279
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70.63%
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其他衍生品策略
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48
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-2.16%
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27
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56.25%
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主观CTA
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727
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3.63%
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415
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57.08%
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总计
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2591
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2.62%
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1524
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58.82%
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数据来源：私募排排网，截止日期6月30日
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100亿以上大规模期货私募由于资金规模大，可能更侧重于长期趋势和大容量的投资机会，因此上半年表现一般，但业绩分化较小，正收益占比最高。私募排排网数据显示，有业绩记录的42家100亿以上规模私募旗下期货及衍生品策略上半年收益均值为1.39%，其中正收益占比高达73.81%。
中小规模私募可能策略上更加灵活，能及时捕捉市场中的短期机会，因此获得的收益更高。有业绩展示的46家50-100亿规模私募、212家20-50亿规模私募、387家规模5-10亿规模私募旗下期货及衍生品策略上半年收益均值均超3%，尤其是50-100亿规模私募上半年在期货及衍生品策略上表现领跑。
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不同规模期货及衍生品策略产品上半年收益统计
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管理规模
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产品数
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上半年收益均值
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正收益产品
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占比
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100亿以上
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42
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1.39%
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31
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73.81%
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50-100亿
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46
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3.43%
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31
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67.39%
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20-50亿
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212
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3.09%
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103
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48.58%
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10-20亿
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258
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0.63%
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158
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61.24%
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5-10亿
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387
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3.25%
|
243
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62.79%
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0-5亿
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1646
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2.73%
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958
|
58.20%
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总计
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2591
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2.62%
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1524
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58.82%
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数据来源：私募排排网，截止日期6月30日
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私募排排网在管理规模5亿以上的私募旗下产品中，分5-20亿以及20亿以上两个规模组，按不同分策略统计出了期货及衍生品策略产品中，今年上半年收益居前10的产品名单，其中不乏思勰投资、黑翼资产、因诺资产等知名百亿私募身影，供读者参考。
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